OKC_Logo

Het voorspellen van beursschommelingen: De kracht van 'teamwork'

Beursschommelingen

Iedere dag houden miljoenen mensen zich bezig met de aandelenbeurs. Dit is helemaal niet zo gek, gezien de belangen en de sommen geld die er voor deze mensen aan verbonden zijn. Voor buitenstaanders lijkt het soms een hoop hocus pocus, of lijkt het op gokken. Wat is nu precies de oorzaak voor veranderingen op deze financiële markten? Tal van wetenschappers al decennialang op zoek naar het antwoord op die vraag.  Dit heeft geresulteerd in een grote lijst van mogelijke variabelen die de schommelingen verklaren. Dat zijn er zoveel dat het er eigenlijk te veel zijn om in één model te verwerken. De keuze tussen deze variabelen is dan ook lastig en komt vaak neer op ‘het goede gevoel’.

Ons experiment

In ons experiment hebben wij gekeken of er andere opties zijn voor het selecteren van bepaalde variabelen. In deze setting is er gekeken naar een aantal macro-economische variabelen die volgens de wetenschappelijke literatuur een connectie zouden kunnen hebben met marktschommelingen. Hiervoor kun je denken aan de olieprijs, de inflatie, de huidige rente en een index voor de verwachte omvang van de beursschommelingen.,

Vaak worden de geselecteerde variabelen blind gecombineerd tot een groot model. Vaak zie je echter dat de mogelijke fouten groter worden als je meer variabelen moet schatten.  In dit experiment hebben we de voorspellingen van het grote model vergeleken met de voorspellingen die je kunt bereiken met een slimme strategie.

Wij hebben deze vijf variabelen namelijk apart gebruikt. Op basis van deze variabelen wordt er een ‘simpel’ model gebouwd, waarin iedere keer slechts een van de vijf variabelen voorkomt. Dit resulteerde in vijf individuele voorspellingen. Daarna werden die voorspellingen samengevoegd tot één gecombineerde voorspelling. Het blijkt dat zo’n samengestelde voorspelling het vaak beter doet dan de voorspelling uit het grote model. Teamwork wint het dus van de beste speler. Dit resultaat is niet specifiek voor het voorspellen van beursschommelingen, maar kan worden toegepast op veel verschillende gebieden!

Vraagt u zich af welke slimme data-analyses uw inzicht in uw bedrijf kunnen vergroten? Neem dan vooral contact met ons op!